- 来源
- Python / pandas / numpy
- 周期
- 2026
- 地点
- https://github.com/
这个项目实现了一套轻量的多因子回测框架,目标是让研究到回测的路径尽可能短。
流程
- 数据清洗 —— 处理停牌、复权、异常值
- 因子计算 —— 批量计算因子暴露
- 横截面处理 —— 去极值、标准化、行业中性与市值中性
- 组合构建 —— 约束优化
- 绩效归因 —— Brinson 归因 + 换手率分析
# 因子中性化示例
from project.factors import neutralize, standardize
f = standardize(raw_factor)
f = neutralize(f, industry=industry, size=log_mktcap)
整个框架强调可复现:每次回测的配置、数据版本、结果全部落盘。
