⬡ Pure Mechanics

多因子模型回测框架

从原始数据到信号的完整流水线

2026.09.22· 1 分钟阅读Python量化回测因子
多因子模型回测框架
来源
Python / pandas / numpy
周期
2026
地点
https://github.com/

这个项目实现了一套轻量的多因子回测框架,目标是让研究到回测的路径尽可能短。

流程

  1. 数据清洗 —— 处理停牌、复权、异常值
  2. 因子计算 —— 批量计算因子暴露
  3. 横截面处理 —— 去极值、标准化、行业中性与市值中性
  4. 组合构建 —— 约束优化
  5. 绩效归因 —— Brinson 归因 + 换手率分析
# 因子中性化示例
from project.factors import neutralize, standardize

f = standardize(raw_factor)
f = neutralize(f, industry=industry, size=log_mktcap)

整个框架强调可复现:每次回测的配置、数据版本、结果全部落盘。


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